Чтобы заработать деньги — нужна стратегия. Хорошая стратегия.
Капитан очевидность)
А чтобы потерять деньги, достаточно отсутствия риск-менеджмента.

Задумайтесь на секунду.

Какая бы крутая, продуманная и, казалось бы, прибыльная стратегия у вас ни была, если в её основе не заложено грамотное управление рисками — вы все равно будете терять. Системно, методично и, что самое обидное, предсказуемо.

Отсюда главный вывод, о котором я постоянно говорю:

Деньги на рынке зарабатывают или теряют не стратегии, а правильный риск-менеджмент. Или его отсутствие.

Ваша торговая система — это маршрут на карте. А риск-менеджмент — это исправный спидометр, тормоза и подушки безопасности. Можно ехать по самому лучшему маршруту, но без всего этого есть все шансы разбиться на первой же яме или крутом повороте, который вы не рассчитали.

И вот здесь кроется ключевой момент, который многие упускают.

Без профессионального софта в опционах точный подсчет и контроль рисков НЕВОЗМОЖЕН.
И как результат, эффективное управление позицией также невозможно.

Начали прилетать ехидные вопросы такого характера:

Ну что, как ты теперь будешь жить, ведь недавно биржа запустила торги в выходные и теперь придётся торговать без отдыха???

Я теперь света белого не вижу, потому что не могу оставить свои позиции

Мой ответ простой:
Для меня ничего не изменилось.

Почему?
Потому что я торгую так, что сидеть у монитора по 15 часов мне не нужно.
Сейчас расскажу, как именно.

Как устроена моя торговля

У меня есть выделенный сервер. На нём — всё необходимое для работы.

QUIK — это бухгалтерия. Там ГО, вариационная маржа, реальные сделки, цены опционов, чистая позиция.

TSLab — это мозг, состоящий из скриптов и агентов, именно они управляют моей позицией, оценивает риски и P/L.

Работаю через Финам, коннектор Transaq HFT (он бесплатный). Сделки через него проходят за 30-50 мс — этого достаточно. Для моих стратегий скорость не критична (скрипты просыпаются раз в 10 секунд или реже), но для расчета IV нужно обрабатывать котировки по всей улыбке волатильности (а это десятки страйков, а серий как правила несколько) — быстрый канал решает эту задачу лучше.